中国装置然AH股轮触动量募化剖析

发布时间:2019-07-10编辑:locoy阅读(0)

      牛哥之前发度过美的格力配对买进卖,上汽集儿子团弄招商银行配对买进卖量募化剖析,本文我们到来谈谈中国装置然AH股轮触动

      比值先运用蜗牛量募化股票剖析绵软件配对买进卖版检查二者近叁年股票走势相干度,

      98.9%相干度,此雕刻个不出产不测,然后在股票池相干度窗口检查二者走势曲线,如次

      从右下方蓝色曲线却以看出产二者协整顿后曲线为很清楚的震动样儿子,故此做配对买进卖不会差的。

      图中K值是0.83,下面的计算中需寻求运用到此雕刻个值

      然后就却以编写出产配对轮触动量募化代码,如次

      boosting.做多平分单笔进款=1.0

      boosting.做多成比值=75

      boosting.做多最父亲回撤=-15.0

      @BOOSTING_VAR1=for[6;48;6]

      config.trade.max.hold.day=@BOOSTING_VAR1

      config.trade.min.exclude=3

      @BOOSTING_VAR2=for[9;48;6]

      config.trade.max.profit=@BOOSTING_VAR2

      config.trade.max.lost=-9.0

      config.trade.tradecost=0.8

      config.trade.max.count=3

      config.trade.max.allow.increase=6.4

      config.trade.max.allow.decrease=-6.4

      config.mode=pairtrade

      config.unit.pairtrade.mincor=90.0

      config.unit.pairtrade.maxcor=100.0

      config.unit.pairtrade.stock1=sh601318

      config.unit.pairtrade.stock2=hk02318

      config.unit.pairtrade.k=0.83

      config.unit.pairtrade.relative=no

      config.unit.pairtrade.己触动中轴=false

      config.unit.pairtrade.中轴偏袒=0

      config.unit.pairtrade.己触动带广大为怀=false

      @BOOSTING_VAR3=for[0.01;0.12;0.01]

      config.unit.pairtrade.带广大为怀=@BOOSTING_VAR3

      config.unit.pairtrade.最微少股票数据量=60

      config.unit.pairtrade.移摒除顶点数=0

      config.unit.pairtrade.拥有恒持股=false

      config.source.market=混合

      鉴于AH股触及不一的市场,故此需寻求把config.source.market设置为混合市场花样。佩的为了固话量募化买进卖点,需寻求把config.unit.pairtrade.relative设置为no,即苦用对立数值花样。实则首要参数坚硬是中轴和带广大为怀罢了。

      此雕刻个战微包罗672个变种,实行结实如次

      看上很不错,条是拥有点中不皓,坚硬是18年后根本没拥有选股;缘由却以从图2看出产端由,18年后,装置然AH股走势比较同步,没拥有拥有出产即兴父亲的偏退

      文字写完事,发壹个就中壹个最长持股12日的战微代码吧,如次

      config.trade.sale.point=close

      config.trade.sale.rapid=yes

      config.trade.max.hold.day=12